דירוג קרנות נאמנות

ישנן דרכים שונות לדרג ביצועיהן של קרנות נאמנות. המדד המפורסם ביותר הוא "מדד שארפ" אשר פותח על ידי הכלכלן האמריקאי וחתן פרס נובל ויליאם שארפ ב-1966.
מדד זה משקלל את תשואת הקרן יחסית לסיכון שלה. למעשה נמדד עודף התשואה של הקרן מול נכס הייחוס שלה, כשהוא מחולק בעודף הסיכון (סטיית התקן) של הקרן מול אותו נכס ייחוס. בנוסף למדדים כמותיים, המסתמכים על ביצועי הקרנות בעבר, פותחו מדדים איכותיים שונים המנסים לנבא הצלחה בעתיד.
מדדים אלו מתבססים למשל על זהות מנהל הקרן, החברה המנהלת ומשאביה, אופן ניהול ההשקעות וכדומה.
חברות דירוג של קרנות הנאמנות, הבודקות את ביצועיהן, בישראל ובעולם, נוהגות לתרגם את תוצאת המדדים לסימנים כגון כוכבים, יהלומים ועוד.
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד